Market Data

はじめに

 

1.提供データの概要

 提供データ:

  日本の準ソブリン債の推定利回り(Par Yield)

  ・地方債利回りは、市場公募債(住民参加型市場公募債は

   除く)を対象としています。

  ・財投機関債利回りの対象となる「財投機関債」の

   定義については、三宅・服部論文(2016b)を

   参照して下さい。

  ・日次ベース

  ・年限は3・5・7・10・15・20年

 推定期間: 2002年8月〜2020年10月

 推定対象の発行体数: 

  地方自治体 54

   (都道府県 33団体・市町村 20団体・共同発行債)

  財投機関  23

   (金融系 11機関・事業系 12機関)

 推定モデル:

  ① B-Spline Model

  ② Nelson-Siegel-Svensson Model(NSS Model)

 元データ: 

  日本証券業協会「公社債店頭売買参考統計値」

 詳しくは、こちら(外部リンク)(外部リンク)

 概要は、こちら(PDFファイル)

2.留意事項

 

 1)提供データは、非営利目的に限って自由に

   ご利用下さい。

   営利目的で許可なく無断転載することは、

   固くお断りします。

   なお、ご利用に際しては、本サイト、および

   推定方法の詳細を述べた三宅・服部論文(2016a)

   (外部リンク)、ないし三宅・服部論文(2016b)

   (外部リンク)を出所として明記して下さい。

 2)提供データは、あくまで独自に推定を行った

   結果です。推定は万全を期して行っていますが、

   その正確性を保証するものではありません。

   推定方法などについてご理解の上、各自の自己

   責任のもとでご利用下さい。

   提供データに依拠して行った投資や取引などの

   結果や、それに伴う損害については、一切の責任を

   負いかねます。

3.利回り推定データ

 提供データは、Market Data ページ(PC版サイト)により

 取得・ご利用下さい。